组合预测模型在农产品价格短期预测中的应用
---- 以苹果为例的实证分析
王 川1，赵俊晔2，赵友森3
（1．中国农业科学院农业信息研究所，北京 100081；2．农业部农业信息服务技术重点实验室，北京 100081；3．北京市农业局信息中心，北京 100029）
摘要：以我国苹果批发市场价格为研究对象，利用2006年7月7日至2012年3月30日期间的300个周数据作为分析样本，通过对时间序列的平稳性、趋势性、季节性、异方差等数据特征进行统计检验，筛选出双指数平滑模型、Holt-Winters乘法模型、ARIMA（1，1，4）模型为我国苹果市场价格短期预测的适用模型，以此为基础，以误差平方和最小为最优准则建立了组合预测模型。经对未来3期的苹果市场价格开展预测，结果表明，组合预测的精度要高于单项时间序列模型，组合预测方法完全适用于农产品市场价格的短期预测。
关键词：农产品；市场价格；短期预测；组合预测
1．引言
近几年，我国农产品价格市场波动频率较快，波动幅度过大，远远超出人们预期，导致农产品生产经营者决策安排的不确定性有所增加，从而带来的是市场风险逐年增强。在这种形势下，农产品生产者、经营者和管理者对未来市场价格走势的预测性信息需求愈加强烈。因此，开展农产品市场价格预测，尤其是针对鲜活农产品市场价格的短期预测，为社会提供具有前瞻性的市场信息服务，对有效指导农民调整生产安排、规避市场风险，提高管理部门市场调控效率，保障农产品市场稳定运行具有重要意义。
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未完，详见附件
资料来源：《系统科学与数学》 2013年第01期 第89-96页
转载时间：2013年08月12日
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